Titelaufnahme

Titel
Stresstestmethoden im Bankwesen und der gesamten Volkswirtschaft / Stefan Bäck
Verfasser/ VerfasserinBäck, Stefan
Begutachter / BegutachterinFischer Edwin
Erschienen2010
UmfangV, 60, III Bl. : Zsfassungen in dt. u. engl. ; graph. Darst.
HochschulschriftGraz, Univ., Masterarb., 2010
SpracheDeutsch
DokumenttypMasterarbeit
URNurn:nbn:at:at-ubg:1-70341 Persistent Identifier (URN)
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Stresstestmethoden im Bankwesen und der gesamten Volkswirtschaft [0.58 mb]
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Zusammenfassung (Deutsch)

Ziel dieser Arbeit ist es, einen Überblick über die verschiedenen bisher entwickelten Stresstestmethoden zu liefern, indem die einzelnen Verfahren aufgezeigt und die Methodik dahinter erklärt wird.Im ersten Kapitel wird der Begriff ?Stresstest? definiert. Es wird erläutert was ein Stresstest ist, wer Stresstests anwendet und wozu sie angewendet werden. Weiters wird der grundlegende Ablauf bei der Durchführung von Stresstests erläutert.Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der gesetzlichen Verankerung von Stresstests durch die Bestimmungen von Basel II. Es werden zunächst die Ziele und der Aufbau von Basel II beschrieben. Danach werden die Bestimmungen, welche durch die ös-terreichische Solvabilitätsverordnung 2006 in nationales Recht umgesetzt wurden, erläutert.Das dritte Kapitel beschäftigt sich zunächst mit den einzelnen Risikofaktoren von de-nen der Wert eines Portfolios abhängt und die auch für die Durchführung von Stress-tests essenziell sind. Danach werden die unterschiedlichen Stresstestmethoden er-läutert. Weiters wird ein Zusammenhang zwischen Value at Risk und Stresstests hergestellt.Im vierten Kapitel werden die Anforderungen an die Durchführung von Stresstests für österreichische Banken, welche durch die Österreichische Nationalbank im Rahmen ihrer gutachterlichen Tätigkeit aufgestellt hat, beschrieben.Im fünften Kapitel wird ein makroökonomischer Stresstest zur Analyse des Kreditrisi-kos im österreichischen Finanzsektor, der von der Österreichischen Nationalbank im Jahr 2002 durchgeführt wurde, erläutert. In einem ersten Schritt wird auf das ver-wendete mathematische Modell eingegangen. Danach folgen die empirische Heran-gehensweise sowie die rechnerische Durchführung des Stresstests. Den Abschluss der Arbeit bildet die Zusammenfassung, in der nochmals alle gewon-nenen Erkenntnisse zusammengefasst werden.

Zusammenfassung (Englisch)

The goal of this work is to give an overview of all stresstesting methods which are developed so far. First the individual methods are identified and than the procedure of each are explained. In the first chapter the idea ?stresstest? is defined. It is explained what a stresstest is, who works with stresstest and why. The basically process for conducting stresstests is also illustrated.The second chapter presents the legal requirements for conducting stresstests, which are appointed by Basel II. First the goals and the construction of Basel II are explained. Than the legal requirements which are transformed in Austrian law by the ?Österreichische Solvabilitätsverordnung 2006? are presented.In the third chapter risk factors that have huge influence on the value of a portfolio are described. These risk factors also are very important for the conduction of stresstests. In the next step the different stresstest-methods are explained and a connection between stresstests and Value of Risk is made.The fourth chapter presents the special legal requirements for Austrian banks for conducting stresstests in Austria. These regulations would be appointed by the ?Österreichische Nationalbank?.In the fifth chapter a macroeconomic stresstest which was constructed by the ?Österreichische Nationalbank? in 2002 to make an analysis of the credit risk of the Austrian financial sector is explained. In a first step the mathematical model is de-scribed. Than the empiric approach and the calculational conduction are explained.At the end of the dissertation the obtained informations are consolidated in the sum-mery.