Titelaufnahme

Titel
Solvency II und die quantitativen Auswirkungsstudien in der Versicherungswirtschaft / Katharina Elisabeth Ille
Verfasser/ VerfasserinIlle, Katharina Elisabeth
Begutachter / BegutachterinFischer, Edwin O.
Erschienen2013
UmfangVI, 64 Bl. : Zsfassung (2 Bl.) ; graph. Darst.
HochschulschriftGraz, Univ., Masterarb., 2013
Anmerkung
Zsfassung in dt. und engl. Sprache
SpracheDeutsch
DokumenttypMasterarbeit
Schlagwörter (GND)Europäische Union <Richtlinie betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II)> / Versicherungswirtschaft / Europäische Union <Richtlinie betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II)> / Versicherungswirtschaft / Online-Publikation
URNurn:nbn:at:at-ubg:1-58986 Persistent Identifier (URN)
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Solvency II und die quantitativen Auswirkungsstudien in der Versicherungswirtschaft [1.06 mb]
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Zusammenfassung (Deutsch)

Mit Solvency II wird voraussichtlich für die Versicherungsbranche ab Jänner 2014 ein Regelwerk in Kraft treten, das die Abläufe von Versicherungsunternehmen mit neuen Anforderungen an das Risikomanagement und an die Ermittlung vorzuhaltenden Risikokapitals konfrontiert. Versicherungsunternehmen haben mit Solvency II die Chance, über die originären Ziele hinaus nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu schaffen und Kosten zu reduzieren. Solvency II, als neues Aufsichtsregime, stellt somit an alle Abteilungen in einem Versicherungsunternehmen und nicht nur an das Risikomanagement mannigfaltige Aufgaben. Insbesondere die drei Säulen, wie die quantitativen und qualitativen Anforderungen sowie die Offenlegungspflichten, bilden den Schwerpunkt des neuen Versicherungsaufsichtsgesetzes. Einen weiteren wesentlichen Bestandteil repräsentieren die Berechnungen der Mindestkapital- und Solvenzkapitalanforderung, die sich mittels einer Standardformel berechnen lassen. Um den Auswirkungen auf Solvency II näher auf den Grund gehen zu können, spielen die quantitativen Auswirkungsstudien, also QIS 1-5, eine essentielle Rolle. Die gesamten QIS wurden von der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) durchgeführt. Ziel dieser Studien war es, die Kalibrierung der Parameter einer erneuten Prüfung zu unterziehen, die Auswirkungen der künftigen Kapitalanforderungen auf die Versicherungsindustrie zu testen und zudem sollten Informationen über den Vorbereitungsstand der Unternehmen und Aufsichtsbehörden generiert werden. Bei der Darstellung der QIS wurde primär auf die Teilnahme sowie auf die technischen Rückstellungen, anrechenbaren Eigenmittel und die Basis-Solvenzkapitalanforderung eingegangen. Die quantitativen Auswirkungsstudien haben somit gezeigt, dass es eine permanente Weiterentwicklung von der einen zur nächsten QIS gegeben hat und die Aufsichtsbehörden bis dato noch immer nicht mit den Ergebnissen zufrieden sind.

Zusammenfassung (Englisch)

Due to Solvency II a new policy is expected to become effective for the insurance industry starting from January 2014. New requirements are assigned to the procedures of insurance companies regarding risk management and the determination of risk capital. With Solvency II insurance companies get the chance to generate sustainable competitive advantages besides distinctive goals and cost reduction. As a new supervision regime, Solvency II assigns various tasks not only to the risk management but to all departments of insurance companies. Especially the three pillars, quantitative and qualitative requirements as well as the disclosure requirements, form the focus of the new insurance supervision law. Another main component is the calculation of the basic solvency capital requirements and the solvency capital requirements, which can be composed by a standard formula. In order to find out about the consequences of Solvency II the quantitative impact studies, QIS 1-5 pay an essential role within this thesis. All the QIS studies have been developed form the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA). The goal of these studies is, to undertake the calibration of the parameters another examination in order to test the consequences of the future capital requirements for the insurance industry and furthermore to generate information on the preparation status of the companies and the supervising authorities. In the representation of the QIS, primary focus was put on the participation, technical provisions, ancillary own funds as well as the basic solvency capital requirements. The quantitative impact studies showed that there was a permanent development from one QIS to the other and that the supervising authorities are still not satisfied with the results.