Titelaufnahme

Titel
Risikomanagement in der Versicherungswirtschaft : am Beispiel rechtlicher Risiken in der kapitalbildenden Lebensversicherung / vorgelegt von Matthias Ottlinger
Weitere Titel
Risk management in the insurance industry : the example of legal risks in the endowment insurance
Verfasser/ VerfasserinOttlinger, Matthias
Begutachter / BegutachterinJud, Waldemar
ErschienenGraz, 2016
UmfangIX, 83 Blätter : Zusammenfassung (1 Blatt)
HochschulschriftKarl-Franzens-Universität Graz, Diplomarbeit, 2016
Anmerkung
Abweichender Titel laut Übersetzung des Verfassers/der Verfasserin
SpracheDeutsch
DokumenttypDiplomarbeit
Schlagwörter (GND)Österreich / Versicherungswirtschaft / Lebensversicherung / Risikomanagement / Recht
URNurn:nbn:at:at-ubg:1-100335 Persistent Identifier (URN)
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Risikomanagement in der Versicherungswirtschaft [0.53 mb]
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Zusammenfassung (Deutsch)

In den vergangenen Jahren hat das Risikomanagement, besonders bedingt durch die Umsetzung der Solvency II Richtlinie im österreichischen Recht, zunehmend an Bedeutung gewonnen. In der Versicherungsbranche steht der wirtschaftliche Erfolg unmittelbar mit dem Risikomanagement im Zusammenhang. Vor diesem Hintergrund untersucht diese Arbeit die Bedeutung der Compliance-Funktion im Bestandrisikomanagement der kapitalbildenden Lebensversicherung. Zu Beginn wird ein Überblick über die Entwicklung des rückstellungsbasierten Ansatzes gegeben, der in eine Darstellung des risikobasierten Ansatzes im neuen VAG 2016 überleitet. Im Anschluss daran werden die Compliance-Funktion und die Besonderheiten des Bestandsrisikomanagements, sowie das Riskassessment in allgemeiner Form theoretisch dargestellt. Hierbei werden die grundlegenden Strategierichtungen zur Risikooptimierung herausgearbeitet, verschiedene Risikobewertungsmethoden vorgestellt. Anschließend wird der konkrete Ablauf des Bestandsrisikomanagements am Beispiel von Belegenheitsrisiken innerhalb des Binnenmarktes der Europäischen Union erläutert und die praktische Anwendbarkeit ausgewählter quantitativer Risikobewertungsmethoden miteinander verglichen. In einem zweiten Beispiel wird anhand des konkreten Falles Endress das Problem behandelt, indem der Versicherungsnehmer im Zuge des Abschlusses einer Lebensversicherung nicht über sein ihm zustehendes Rücktrittsrecht belehrt wurde. Es wird analysiert, ob dieser vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des EuGH zu einem „ewigen Rücktrittsrecht“ gelangt und zwar vergleichend anhand der österreichischen und deutschen Rechtslage. Dieses Risiko wird abermals bewertet. Am Schluss kann festgestellt werden, dass die Risikobewertungsmethode Value at Risk innerhalb des neuen risikobasierten Ansatzes derzeit die geeignetste darstellt. Dieser neue Ansatz zieht zusätzliche Kosten nach sich, welche wohl der Versicherungsnehmer zu tragen hat. Dadurch werden alternativ Produkte zur kapitalbildenden Lebensversicherung, wie zB eine fondsgebundene oder indexgebundene Lebensversicherung, attraktiver.

Zusammenfassung (Englisch)

In recent years, risk management has become increasingly important, particularly due to the implementation of the Solvency II Directive in Austrian law. In the field of insurance, economic success is directly related to the management of risks. Against this background, this paper examines the importance of the compliance function in portfolio risk management of endowment insurance. Initially, an overview of the development of the accrual-based approach is given, which leads into a representation of the risk-based approach in the new VAG 2016. Following this, the compliance function and the peculiarities in portfolio risk management, including risk assessment in general, are presented theoretically. Here, the basic strategy directions for risk optimization are worked out, and different risk assessment methods are presented. Next, the concrete process of inventory (portfolio is used above) risk management is described using the example of localization of risks in the internal market of the European Union, and the practical application of selected quantitative risk assessment methods is compared. In a second example, a problem is dealt with on the basis of the Endress case, wherein the policyholder has not been informed about his entitled right of withdrawal in connection with the conclusion of a life insurance. It is analyzed in the light of ECJ case law and by comparative reference to the Austrian and German law, whether the policyholder attains a "perpetual right of withdrawal". Once again this risk is evaluated. In the end, it can be stated that the Value at Risk method currently represents the most appropriate risk assessment method within the new risk-based approach. This new approach imposes additional costs which mostly the policyholder has to bear. Consequently this makes alternative products for endowment life insurance, such as a unit-linked or index-linked life insurance, more attractive.

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